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要设置短信拒收并让对方知道是否收到短信，可以采取以下方法。
1、使用短信拦截软件或手机设置中的拦截功能，将对方的号码添加到拦截列表中，这样，对方的短信会收到拦截通知，但不会进入你的手机，一些高级拦截软件还可以设置回复确认短信的功能，对方会收到一条通知，告知短信已被你拦截。
2、在短信内容中明确表明自己的态度，“收到您的短信，但我现在不方便回复，请稍后再联系我。”或者“我正在忙，暂时无法接收新的短信，请稍后再发。”这样对方会知道你已经收到了短信并了解你的意图。
无论采取哪种方式，都应尊重对方的感受并礼貌沟通，在某些情况下，直接拒收短信可能会让对方感到困惑或不满，因此最好提前沟通并告知原因。